Сравнение FCGSX с TFSL

С начала года, FCGSX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у TFSL с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции TFSL по среднегодовой доходности: 21.43% против 4.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и TFS Financial Corporation (TFSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа TFSL равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и TFSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FCGSX и TFSL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности TFSL в 8.04%

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки TFSL в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и TFSL.

Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с TFS Financial Corporation (TFSL) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.