PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCG с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCG с XOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCG (First Trust Natural Gas ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - FCG tracks the ISE-Revere Natural Gas Index while XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCG returned 4.65%/yr vs 3.80%/yr for XOP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FCG charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности FCG и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 27.71%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 36.08%. За последние 10 лет акции FCG превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 4.65% против 3.80% соответственно.

FCG

1 день
1.02%
1 месяц
-6.03%
С начала года
27.71%
6 месяцев
20.12%
1 год
32.99%
3 года*
12.75%
5 лет*
16.52%
10 лет*
4.65%

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCG и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCG
First Trust Natural Gas ETF		27.71%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Correlation

The correlation between FCG and XOP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.96

The correlation between FCG and XOP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCG и XOP

Секторы
FCG
XOP

Энергетика

99.2%
97.2%

Технологии

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FCG
99.2%
XOP
97.2%

Технологии

FCG
0.8%
XOP

-

Сырьевые материалы

FCG

-

XOP
2.9%

Коммуникационные услуги

FCG

-

XOP

-

Потребительский циклический сектор

FCG

-

XOP

-

Потребительский защитный сектор

FCG

-

XOP

-

Финансовые услуги

FCG

-

XOP

-

Здравоохранение

FCG

-

XOP

-

Промышленность

FCG

-

XOP

-

Недвижимость

FCG

-

XOP

-

Коммунальные услуги

FCG

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

FCG vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.51

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.00

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.77

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

7.10

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCG vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.06

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FCG и XOP

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-90.27%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-15.14%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-34.98%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

-34.98%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

-82.61%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.25%

-36.40%

-37.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.38%

-42.59%

-22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

5.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и XOP

First Trust Natural Gas ETF (FCG) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеют волатильность 9.60% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

10.03%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

21.64%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

27.81%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

33.88%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

40.28%

-1.98%

Сравнение комиссий FCG и XOP

FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и XOP

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности XOP в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.15%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FCG and XOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to FCG (9.60%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs XOP's -90.27%.

On 10-year performance, FCG leads with 4.65% vs 3.80% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FCG has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCG has performed better with a 4.65% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FCG.

FCG has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.90% for XOP.

FCG tracks ISE-Revere Natural Gas Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.35% for XOP.

XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCG и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор