Сравнение FCG с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
FCG и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCG и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCG и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 31.44% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 31.44%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции FCG превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 6.95% против 5.87% соответственно.
FCG
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 6.95%
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCG и XOP
FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
FCG vs. XOP — Ранг доходности на риск
FCG
XOP
Сравнение FCG c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCG | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.05 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.51 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 4.90 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCG | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.07 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FCG и XOP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и XOP
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.09% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FCG и XOP
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCG | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -90.27% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -23.81% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | -34.98% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | -82.61% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.50% | -35.01% | -38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.30% | -42.64% | -22.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 7.33% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и XOP
Текущая волатильность для First Trust Natural Gas ETF (FCG) составляет 7.21%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCG | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 8.36% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 19.57% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 33.73% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 34.12% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 40.29% | -2.00% |