Сравнение FCG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FCG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 31.44% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 31.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.95% против 14.14% соответственно.
FCG
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 6.95%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCG и VOO
FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FCG vs. VOO — Ранг доходности на риск
FCG
VOO
Сравнение FCG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.55 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 7.31 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.83 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между FCG и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и VOO
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.09% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FCG и VOO
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -33.99% | -63.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -11.98% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | -24.52% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | -33.99% | -51.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.50% | -5.55% | -67.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.30% | -3.72% | -61.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 2.55% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и VOO
First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.34% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 9.47% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 18.11% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 16.82% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 17.99% | +20.30% |