PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCG с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCG с UCON

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

FCG (First Trust Natural Gas ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCG is a Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. FCG is passively managed, while UCON is actively managed. Over the past 5 years, FCG returned 14.16%/yr vs 2.79%/yr for UCON. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FCG charges 0.60%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности FCG и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.74%.

FCG

1 день
1.64%
1 месяц
-9.95%
С начала года
17.24%
6 месяцев
18.20%
1 год
12.39%
3 года*
10.11%
5 лет*
14.16%
10 лет*
3.88%

UCON

1 день
-0.04%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.16%
3 года*
5.89%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCG и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCG
First Trust Natural Gas ETF		17.24%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-32.92%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Correlation

The correlation between FCG and UCON is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between FCG and UCON has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO

Доходность на риск

FCG vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCGUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.73

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.49

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.11

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

8.09

-6.04

FCG vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCG и UCON

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-15.31%

-81.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-2.45%

-15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-2.85%

-26.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

-9.60%

-23.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.36%

-0.45%

-75.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.39%

-1.48%

-63.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

0.64%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и UCON

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

0.86%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

2.38%

+18.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.35%

2.99%

+24.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.43%

3.90%

+29.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.32%

5.88%

+32.44%

Сравнение комиссий FCG и UCON

FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и UCON

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности UCON в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.34%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCG and UCON have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCG has higher volatility (9.37%) compared to UCON (0.86%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs UCON's -15.31%.

On 5-year performance, FCG leads with 14.16% vs 2.79% for UCON. On fees, FCG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCG has performed better with a 14.16% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.34% for FCG.

FCG is categorized as Energy Equities, while UCON is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.86% for UCON.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCG и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор