PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCG с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCG с PIPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCG (First Trust Natural Gas ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. FCG is passively managed, while PIPE is actively managed. Over the past year, FCG returned 22.60% vs 35.38% for PIPE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCG charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.

Доходность

Сравнение доходности FCG и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 18.73%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 30.99%.

FCG

1 день
0.33%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
17.67%
С начала года
18.73%
1 год
22.60%
3 года*
8.23%
5 лет*
17.73%
10 лет*
3.65%

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCG и PIPE

2026 (YTD)2025
FCG
First Trust Natural Gas ETF		18.73%-7.29%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%0.14%

Correlation

The correlation between FCG and PIPE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.66

The correlation between FCG and PIPE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCG и PIPE

Секторы
FCG
PIPE

Энергетика

99.0%
88.7%

Технологии

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

FCG
99.0%
PIPE
88.7%

Технологии

FCG
1.0%
PIPE

-

Сырьевые материалы

FCG

-

PIPE

-

Коммуникационные услуги

FCG

-

PIPE

-

Потребительский циклический сектор

FCG

-

PIPE

-

Потребительский защитный сектор

FCG

-

PIPE

-

Финансовые услуги

FCG

-

PIPE
1.3%

Здравоохранение

FCG

-

PIPE

-

Промышленность

FCG

-

PIPE

-

Недвижимость

FCG

-

PIPE

-

Коммунальные услуги

FCG

-

PIPE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с EMKTPIPE с XLG

Доходность на риск

FCG vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCGPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.39

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.23

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

4.85

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

11.69

-8.68

FCG vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа PIPE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCG и PIPE

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-15.69%

-81.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.67%

-7.33%

-12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.06%

-1.32%

-74.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.43%

-4.00%

-61.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

3.03%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и PIPE

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.48%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

11.69%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

14.88%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

18.68%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

18.68%

+19.55%

Сравнение комиссий FCG и PIPE

FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и PIPE

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности PIPE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.31%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCG and PIPE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCG has higher volatility (6.71%) compared to PIPE (5.48%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, PIPE leads with 35.38% vs 22.60% for FCG. On fees, FCG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 35.38% return vs 22.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.31% for FCG.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.75% for PIPE.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCG и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор