Сравнение FCG с DVXE
FCG (First Trust Natural Gas ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - FCG tracks the ISE-Revere Natural Gas Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FCG charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности FCG и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 18.73%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
FCG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 18.73%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 3.65%
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCG и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 18.73% | 2.72% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
Correlation
The correlation between FCG and DVXE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCG vs. DVXE — Ранг доходности на риск
FCG
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCG c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCG | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCG и DVXE
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCG | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -21.83% | -75.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.06% | -13.78% | -62.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.43% | -7.11% | -58.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCG | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 30.89% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 30.89% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 30.89% | +7.34% |
Сравнение комиссий FCG и DVXE
FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и DVXE
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.31% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
Часто задаваемые вопросы
FCG and DVXE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
FCG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for DVXE.
FCG tracks ISE-Revere Natural Gas Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: First Trust and WEBs. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для FCG и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор