Сравнение FCFY с VLUE
FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FCFY tracks the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross while VLUE tracks the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past year, FCFY returned 13.60% vs 70.80% for VLUE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.
Доходность
Сравнение доходности FCFY и VLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCFY показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 39.99%.
FCFY
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 32.45%
- С начала года
- 39.99%
- 1 год
- 70.80%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение доходности по годам FCFY и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 2.26% | 16.76% | 11.28% | 11.06% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 39.99% | 32.67% | 7.25% | 10.17% |
Correlation
The correlation between FCFY and VLUE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between FCFY and VLUE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FCFY и VLUE
Секторы
FCFY
VLUE
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
FCFY
VLUE
Финансовые услуги
FCFY
VLUE
Потребительский циклический сектор
FCFY
VLUE
Здравоохранение
FCFY
VLUE
Коммуникационные услуги
FCFY
VLUE
Промышленность
FCFY
VLUE
Потребительский защитный сектор
FCFY
VLUE
Энергетика
FCFY
VLUE
Коммунальные услуги
FCFY
VLUE
Недвижимость
FCFY
VLUE
Сырьевые материалы
FCFY
VLUE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFY vs. VLUE — Ранг доходности на риск
FCFY
VLUE
Сравнение FCFY c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCFY | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.60 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 7.87 | -6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 28.94 | -26.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCFY и VLUE
Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и VLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCFY | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -39.47% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -9.04% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -7.18% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -5.99% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.45% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFY и VLUE
Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) составляет 4.35%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что FCFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCFY | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 8.04% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 17.05% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 19.88% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 18.28% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 19.98% | -2.55% |
Сравнение комиссий FCFY и VLUE
FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFY и VLUE
Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VLUE в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.44% | 1.48% | 1.76% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 1.48% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
FCFY and VLUE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLUE has higher volatility (8.04%) compared to FCFY (4.35%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs VLUE's -39.47%.
On 1-year performance, VLUE leads with 70.80% vs 13.60% for FCFY. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FCFY has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VLUE has performed better with a 70.80% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.
VLUE has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.44% for FCFY.
FCFY tracks S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.15% for VLUE.
VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCFY и VLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор