PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFY с RDVY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).

FCFY и RDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFY и RDVY

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		-7.94%16.76%11.28%11.06%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		-1.46%18.90%16.41%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью -1.46%.

FCFY

1 день
1.82%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-4.92%
1 год
10.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVY

1 день
2.80%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
2.07%
1 год
17.86%
3 года*
16.94%
5 лет*
9.99%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с BDGSFCFY с vfloFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с SPY
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Сравнение комиссий FCFY и RDVY

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Доходность на риск

FCFY vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYRDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.94

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.43

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.47

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

6.49

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.94

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.62

+0.04

Корреляция

Корреляция между FCFY и RDVY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и RDVY

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности RDVY в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.60%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.03%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FCFY и RDVY

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и RDVY.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFYRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-40.60%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-12.87%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-6.49%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-5.06%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.91%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и RDVY

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) составляет 4.10%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что FCFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFYRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.65%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

10.89%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

19.08%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

18.93%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

21.11%

-3.40%