PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - FCFY is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. FCFY is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past year, FCFY returned 20.70% vs 13.85% for BDGS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

FCFY

1 день
-1.02%
1 месяц
5.88%
С начала года
3.09%
6 месяцев
4.54%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и BDGS

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.09%16.76%11.28%11.06%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%5.65%

Correlation

The correlation between FCFY and BDGS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.56

The correlation between FCFY and BDGS shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCFY и BDGS

Секторы
FCFY
BDGS

Технологии

37.4%
37.4%

Финансовые услуги

11.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
16.6%

Здравоохранение

10.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.9%

Промышленность

5.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.1%

Энергетика

4.0%
2.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.9%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

FCFY
37.4%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

FCFY
11.5%
BDGS
9.3%

Коммуникационные услуги

FCFY
10.3%
BDGS
16.6%

Здравоохранение

FCFY
10.1%
BDGS
7.5%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.8%
BDGS
10.9%

Промышленность

FCFY
5.8%
BDGS
6.6%

Потребительский защитный сектор

FCFY
5.1%
BDGS
4.1%

Энергетика

FCFY
4.0%
BDGS
2.6%

Коммунальные услуги

FCFY
2.5%
BDGS
1.9%

Недвижимость

FCFY
1.9%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

FCFY
1.7%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с vfloFCFY с SPY
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

FCFY vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.29

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.40

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.45

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

16.47

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.29

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.76

-0.87

Просадки

Сравнение просадок FCFY и BDGS

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-9.12%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-4.03%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.83%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-0.64%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

0.84%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и BDGS

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.14%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

4.74%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

6.08%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

8.21%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

8.21%

+9.33%

Сравнение комиссий FCFY и BDGS

FCFY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и BDGS

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.43%1.48%1.76%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and BDGS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (4.72%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs BDGS's -9.12%.

On 1-year performance, FCFY leads with 20.70% vs 13.85% for BDGS. On fees, FCFY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCFY has performed better with a 20.70% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCFY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for BDGS.

FCFY has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.52% for BDGS.

FCFY is categorized as Large Cap Value Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Bridges. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.85% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор