PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с LVDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FCFY is passively managed, while LVDS is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.

FCFY

1 день
0.61%
1 месяц
5.53%
С начала года
3.72%
6 месяцев
5.02%
1 год
21.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и LVDS

2026 (YTD)2025
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.72%9.16%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%

Correlation

The correlation between FCFY and LVDS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов FCFY и LVDS

Секторы
FCFY
LVDS

Технологии

37.4%
15.9%

Финансовые услуги

11.5%
18.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
7.5%

Здравоохранение

10.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.0%

Промышленность

5.8%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.5%

Энергетика

4.0%
6.6%

Коммунальные услуги

2.5%
4.8%

Недвижимость

1.9%
4.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

FCFY
37.4%
LVDS
15.9%

Финансовые услуги

FCFY
11.5%
LVDS
18.3%

Коммуникационные услуги

FCFY
10.3%
LVDS
7.5%

Здравоохранение

FCFY
10.1%
LVDS
8.6%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.8%
LVDS
8.0%

Промышленность

FCFY
5.8%
LVDS
10.2%

Потребительский защитный сектор

FCFY
5.1%
LVDS
6.5%

Энергетика

FCFY
4.0%
LVDS
6.6%

Коммунальные услуги

FCFY
2.5%
LVDS
4.8%

Недвижимость

FCFY
1.9%
LVDS
4.2%

Сырьевые материалы

FCFY
1.7%
LVDS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с vflo
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с ELCV

Доходность на риск

FCFY vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.47

-1.57

Просадки

Сравнение просадок FCFY и LVDS

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-6.64%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-0.97%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

10.42%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

10.42%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

10.42%

+7.11%

Сравнение комиссий FCFY и LVDS

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и LVDS

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности LVDS в 7.51%

ПозицияTTM202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.42%1.48%1.76%0.73%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and LVDS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.42% for FCFY.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор