PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FCFY tracks the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, FCFY returned 21.63% vs 39.65% for VFLO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

FCFY

1 день
0.61%
1 месяц
5.53%
С начала года
3.72%
6 месяцев
5.02%
1 год
21.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и VFLO

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.72%16.76%11.28%11.06%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%10.21%

Correlation

The correlation between FCFY and VFLO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between FCFY and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCFY и VFLO

Секторы
FCFY
VFLO

Технологии

37.4%
38.4%

Финансовые услуги

11.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.7%

Здравоохранение

10.1%
17.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
17.2%

Промышленность

5.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
0.0%

Энергетика

4.0%
12.2%

Коммунальные услуги

2.5%
1.7%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.7%
4.3%

Технологии

FCFY
37.4%
VFLO
38.4%

Финансовые услуги

FCFY
11.5%
VFLO
0.0%

Коммуникационные услуги

FCFY
10.3%
VFLO
4.7%

Здравоохранение

FCFY
10.1%
VFLO
17.9%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.8%
VFLO
17.2%

Промышленность

FCFY
5.8%
VFLO
3.4%

Потребительский защитный сектор

FCFY
5.1%
VFLO
0.0%

Энергетика

FCFY
4.0%
VFLO
12.2%

Коммунальные услуги

FCFY
2.5%
VFLO
1.7%

Недвижимость

FCFY
1.9%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

FCFY
1.7%
VFLO
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с vfloFCFY с SPY
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG

Доходность на риск

FCFY vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.66

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.83

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

8.00

-6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

24.33

-19.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.66

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.65

-0.75

Просадки

Сравнение просадок FCFY и VFLO

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-17.79%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-4.98%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.52%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.42%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.63%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и VFLO

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) составляет 4.68%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FCFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.02%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.05%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

14.98%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

15.93%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

15.93%

+1.60%

Сравнение комиссий FCFY и VFLO

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и VFLO

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.42%1.48%1.76%0.73%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and VFLO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to FCFY (4.68%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 21.63% for FCFY. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FCFY has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 21.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

FCFY has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.18% for VFLO.

FCFY tracks S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: First Trust and Victory. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор