PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - FCFY is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, FCFY returned 21.63% vs 22.75% for COWZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

FCFY

1 день
0.61%
1 месяц
5.53%
С начала года
3.72%
6 месяцев
5.02%
1 год
21.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и COWZ

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.72%16.76%11.28%11.06%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%5.73%

Correlation

The correlation between FCFY and COWZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.88

The correlation between FCFY and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCFY и COWZ

Секторы
FCFY
COWZ

Технологии

37.4%
16.0%

Финансовые услуги

11.5%

-

Коммуникационные услуги

10.3%
10.4%

Здравоохранение

10.1%
21.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.7%

Промышленность

5.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
10.9%

Энергетика

4.0%
16.9%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
3.7%

Технологии

FCFY
37.4%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

FCFY
11.5%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

FCFY
10.3%
COWZ
10.4%

Здравоохранение

FCFY
10.1%
COWZ
21.8%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.8%
COWZ
11.7%

Промышленность

FCFY
5.8%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

FCFY
5.1%
COWZ
10.9%

Энергетика

FCFY
4.0%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

FCFY
2.5%
COWZ

-

Недвижимость

FCFY
1.9%
COWZ

-

Сырьевые материалы

FCFY
1.7%
COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с vfloFCFY с SPY
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FCFY vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.06

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.05

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.57

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

12.47

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.06

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.65

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FCFY и COWZ

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-38.63%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-5.00%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.80%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.80%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.83%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и COWZ

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.50%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

7.12%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

11.08%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.63%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

19.92%

-2.39%

Сравнение комиссий FCFY и COWZ

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и COWZ

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.42%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and COWZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (4.68%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs COWZ's -38.63%.

On 1-year performance, COWZ leads with 22.75% vs 21.63% for FCFY. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWZ has performed better with a 22.75% return vs 21.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.42% for FCFY.

FCFY is categorized as Large Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. FCFY tracks S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор