Сравнение FCFY с DSTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).
FCFY и DSTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCFY или DSTL.
Корреляция
Корреляция между FCFY и DSTL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCFY и DSTL
Основные характеристики
FCFY:
1.11
DSTL:
1.02
FCFY:
1.62
DSTL:
1.53
FCFY:
1.20
DSTL:
1.18
FCFY:
1.94
DSTL:
1.67
FCFY:
4.41
DSTL:
3.72
FCFY:
3.31%
DSTL:
3.17%
FCFY:
13.17%
DSTL:
11.57%
FCFY:
-8.86%
DSTL:
-33.10%
FCFY:
-2.59%
DSTL:
-4.60%
Доходность по периодам
С начала года, FCFY показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 1.86%.
FCFY
3.28%
-1.28%
4.09%
13.22%
N/A
N/A
DSTL
1.86%
-2.01%
1.00%
9.96%
13.62%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFY и DSTL
FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FCFY и DSTL
FCFY
DSTL
Сравнение FCFY c DSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFY и DSTL
Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности DSTL в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.71% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 1.32% | 1.35% | 1.30% | 1.35% | 1.02% | 0.83% | 0.97% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок FCFY и DSTL
Максимальная просадка FCFY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и DSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCFY и DSTL
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеют волатильность 3.42% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.