PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с DSTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FCFY is passively managed, while DSTL is actively managed. Over the past year, FCFY returned 20.70% vs 12.73% for DSTL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 2.53%.

FCFY

1 день
-1.02%
1 месяц
5.88%
С начала года
3.09%
6 месяцев
4.54%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и DSTL

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.09%16.76%11.28%11.06%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%9.45%

Correlation

The correlation between FCFY and DSTL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between FCFY and DSTL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCFY и DSTL

Секторы
FCFY
DSTL

Технологии

37.4%
26.7%

Финансовые услуги

11.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
7.6%

Здравоохранение

10.1%
20.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.6%

Промышленность

5.8%
15.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.5%

Энергетика

4.0%
5.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.7%

Технологии

FCFY
37.4%
DSTL
26.7%

Финансовые услуги

FCFY
11.5%
DSTL
6.9%

Коммуникационные услуги

FCFY
10.3%
DSTL
7.6%

Здравоохранение

FCFY
10.1%
DSTL
20.3%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.8%
DSTL
11.6%

Промышленность

FCFY
5.8%
DSTL
15.9%

Потребительский защитный сектор

FCFY
5.1%
DSTL
3.5%

Энергетика

FCFY
4.0%
DSTL
5.6%

Коммунальные услуги

FCFY
2.5%
DSTL
1.0%

Недвижимость

FCFY
1.9%
DSTL

-

Сырьевые материалы

FCFY
1.7%
DSTL
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с VOOFCFY с vfloFCFY с SPY
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX

Доходность на риск

FCFY vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYDSTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.08

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.65

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.54

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

4.63

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTL равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYDSTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.72

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FCFY и DSTL

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-33.09%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.30%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.61%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.15%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.75%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и DSTL

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.39%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

8.35%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

11.87%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

15.75%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.39%

-1.85%

Сравнение комиссий FCFY и DSTL

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и DSTL

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности DSTL в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.43%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and DSTL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (4.72%) compared to DSTL (3.39%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs DSTL's -33.09%.

On 1-year performance, FCFY leads with 20.70% vs 12.73% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCFY has performed better with a 20.70% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

FCFY has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.24% for DSTL.

They also come from different issuers: First Trust and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.39% for DSTL.

FCFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор