Сравнение FCFY с DSTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).
FCFY и DSTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFY и DSTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFY и DSTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | -7.94% | 16.76% | 11.28% | 11.06% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.42% | 8.71% | 12.78% | 9.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у DSTL с доходностью -1.42%.
FCFY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSTL
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFY и DSTL
FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.
Доходность на риск
FCFY vs. DSTL — Ранг доходности на риск
FCFY
DSTL
Сравнение FCFY c DSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFY | DSTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.83 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 3.19 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFY | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FCFY и DSTL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFY и DSTL
Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности DSTL в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.60% | 1.48% | 1.76% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок FCFY и DSTL
Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и DSTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFY | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -33.09% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -11.19% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -6.36% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -4.15% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.81% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFY и DSTL
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеют волатильность 4.10% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFY | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.96% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 8.56% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 16.49% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 15.73% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 19.53% | -1.82% |