Сравнение FCFY с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
FCFY и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCFY и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFY и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | -7.94% | 16.76% | 11.28% | 11.06% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.48% | 16.02% | 14.13% | 7.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.48%.
FCFY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFY и SCHV
FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
FCFY vs. SCHV — Ранг доходности на риск
FCFY
SCHV
Сравнение FCFY c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFY | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.12 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.60 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.53 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 7.23 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFY | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.12 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FCFY и SCHV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFY и SCHV
Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SCHV в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.60% | 1.48% | 1.76% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.97% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок FCFY и SCHV
Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFY | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -37.08% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -11.93% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -4.96% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -3.86% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.53% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFY и SCHV
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 4.10% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFY | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.24% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 8.08% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 15.44% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 14.48% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.91% | +0.80% |