PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FCFY is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past year, FCFY returned 21.63% vs 21.29% for MDLV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

FCFY

1 день
0.61%
1 месяц
5.53%
С начала года
3.72%
6 месяцев
5.02%
1 год
21.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и MDLV

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.72%16.76%11.28%11.06%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%4.24%

Correlation

The correlation between FCFY and MDLV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.64

The correlation between FCFY and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCFY и MDLV

Секторы
FCFY
MDLV

Технологии

37.4%
9.3%

Финансовые услуги

11.5%
14.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.4%

Здравоохранение

10.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
3.9%

Промышленность

5.8%
15.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.2%

Энергетика

4.0%
14.4%

Коммунальные услуги

2.5%
15.2%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.6%

Технологии

FCFY
37.4%
MDLV
9.3%

Финансовые услуги

FCFY
11.5%
MDLV
14.9%

Коммуникационные услуги

FCFY
10.3%
MDLV
6.4%

Здравоохранение

FCFY
10.1%
MDLV
7.9%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.8%
MDLV
3.9%

Промышленность

FCFY
5.8%
MDLV
15.0%

Потребительский защитный сектор

FCFY
5.1%
MDLV
8.2%

Энергетика

FCFY
4.0%
MDLV
14.4%

Коммунальные услуги

FCFY
2.5%
MDLV
15.2%

Недвижимость

FCFY
1.9%
MDLV
2.2%

Сырьевые материалы

FCFY
1.7%
MDLV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с vflo
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

FCFY vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.44

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.56

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

5.01

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

15.75

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа MDLV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.44

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.08

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FCFY и MDLV

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-10.71%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-4.27%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.42%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.29%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.36%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и MDLV

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.83%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

6.58%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

8.77%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

10.51%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

10.51%

+7.02%

Сравнение комиссий FCFY и MDLV

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и MDLV

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.42%1.48%1.76%0.73%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and MDLV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (4.68%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, FCFY leads with 21.63% vs 21.29% for MDLV. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCFY has performed better with a 21.63% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.42% for FCFY.

They also come from different issuers: First Trust and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор