Сравнение FCFY с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
FCFY и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFY и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFY и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | -7.94% | 16.76% | 11.28% | 11.06% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 7.20% | 13.30% | 10.16% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 7.20%.
FCFY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFY и MDLV
FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
FCFY vs. MDLV — Ранг доходности на риск
FCFY
MDLV
Сравнение FCFY c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFY | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.23 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.68 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.58 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 6.93 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFY | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.23 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.02 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FCFY и MDLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFY и MDLV
Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности MDLV в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.60% | 1.48% | 1.76% | 0.73% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.88% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок FCFY и MDLV
Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFY | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -10.71% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -9.72% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -2.53% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -2.34% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.22% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFY и MDLV
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFY | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 2.54% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 6.50% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 11.90% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 10.56% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 10.56% | +7.15% |