PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с DIVZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FCFY is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past year, FCFY returned 21.63% vs 12.20% for DIVZ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCFY показывает доходность 3.72%, а DIVZ немного выше – 3.90%.

FCFY

1 день
0.61%
1 месяц
5.53%
С начала года
3.72%
6 месяцев
5.02%
1 год
21.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.20%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.72%16.76%11.28%11.06%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.90%16.72%18.44%4.66%

Correlation

The correlation between FCFY and DIVZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.66

Over the past year, the correlation between FCFY and DIVZ has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCFY и DIVZ

Секторы
FCFY
DIVZ

Технологии

37.4%
8.0%

Финансовые услуги

11.5%
8.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.9%

Здравоохранение

10.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.6%

Промышленность

5.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
20.0%

Энергетика

4.0%
19.4%

Коммунальные услуги

2.5%
17.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
5.7%

Технологии

FCFY
37.4%
DIVZ
8.0%

Финансовые услуги

FCFY
11.5%
DIVZ
8.7%

Коммуникационные услуги

FCFY
10.3%
DIVZ
5.9%

Здравоохранение

FCFY
10.1%
DIVZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.8%
DIVZ
6.6%

Промышленность

FCFY
5.8%
DIVZ
4.6%

Потребительский защитный сектор

FCFY
5.1%
DIVZ
20.0%

Энергетика

FCFY
4.0%
DIVZ
19.4%

Коммунальные услуги

FCFY
2.5%
DIVZ
17.2%

Недвижимость

FCFY
1.9%
DIVZ

-

Сырьевые материалы

FCFY
1.7%
DIVZ
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с vflo
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

FCFY vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.32

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.95

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.10

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

5.18

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.90

0.00

Просадки

Сравнение просадок FCFY и DIVZ

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-15.42%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-5.83%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-3.76%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.49%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.36%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и DIVZ

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.41%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

7.05%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

9.31%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

12.65%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

12.57%

+4.96%

Сравнение комиссий FCFY и DIVZ

FCFY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и DIVZ

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DIVZ в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.58%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.42%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and DIVZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (4.68%) compared to DIVZ (3.41%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs DIVZ's -15.42%.

On 1-year performance, FCFY leads with 21.63% vs 12.20% for DIVZ. On fees, FCFY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCFY has performed better with a 21.63% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCFY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.42% for FCFY.

They also come from different issuers: First Trust and TrueShares. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.65% for DIVZ.

FCFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор