PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFY с DIVZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

FCFY и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFY и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFY и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		-7.94%16.76%11.28%11.06%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.04%16.72%18.44%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 3.04%.

FCFY

1 день
1.82%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-4.92%
1 год
10.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с BDGSFCFY с RDVYFCFY с vfloFCFY с DSTLFCFY с VOO
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий FCFY и DIVZ

FCFY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

FCFY vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.06

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.47

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.58

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

6.66

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.06

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.92

-0.26

Корреляция

Корреляция между FCFY и DIVZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и DIVZ

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DIVZ в 2.68%

TTM20252024202320222021
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.60%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок FCFY и DIVZ

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFYDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-15.42%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-8.47%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-4.56%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.47%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.06%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и DIVZ

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFYDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.80%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

6.57%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

12.04%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

12.58%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

12.61%

+5.10%