PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFY с DEW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).

FCFY и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFY и DEW

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		-7.94%16.76%11.28%11.06%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		8.14%22.39%11.58%8.57%

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.14%.

FCFY

1 день
1.82%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-4.92%
1 год
10.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
1.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
8.14%
6 месяцев
11.73%
1 год
22.63%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.51%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с BDGSFCFY с RDVYFCFY с vfloFCFY с DSTLFCFY с VOO
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с NTSXDEW с VOODEW с NOBL

Сравнение комиссий FCFY и DEW

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.

FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund

Доходность на риск

FCFY vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.69

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.30

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.98

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

10.56

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.69

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.28

+0.38

Корреляция

Корреляция между FCFY и DEW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и DEW

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DEW в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.60%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.33%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок FCFY и DEW

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и DEW.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFYDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-65.55%

+44.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-11.80%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-3.63%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-12.54%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.21%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и DEW

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеют волатильность 4.10% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFYDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.07%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

7.21%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

13.42%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

13.02%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

15.55%

+2.16%