Сравнение FCFAX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | -0.24% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и GPICX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
FCFAX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
FCFAX
GPICX
Сравнение FCFAX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.51 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.71 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.94 | -0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 5.53 | -4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 32.23 | -26.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.51 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 2.12 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и GPICX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и GPICX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и GPICX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -3.10% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -0.52% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -2.79% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.04% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.57% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.09% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и GPICX
Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.37% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.56% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 1.14% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.10% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 1.07% | +2.17% |