Сравнение FCFAX с FILDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Frost Low Duration Bond Fund (FILDX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и FILDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и FILDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | -0.09% | 5.26% | 4.87% | 5.71% | -4.80% | -0.35% | 4.25% | 3.22% | 1.83% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FILDX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции FILDX по среднегодовой доходности: 5.26% против 2.20% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
FILDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и FILDX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FILDX в 0.43%.
Доходность на риск
FCFAX vs. FILDX — Ранг доходности на риск
FCFAX
FILDX
Сравнение FCFAX c FILDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Frost Low Duration Bond Fund (FILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | FILDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.93 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.89 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.59 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 12.65 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | FILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.93 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 1.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и FILDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и FILDX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FILDX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | 3.91% | 3.61% | 4.45% | 3.65% | 1.86% | 1.98% | 2.02% | 2.18% | 1.90% | 1.76% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и FILDX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки FILDX в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и FILDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | FILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -7.20% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -1.10% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -7.20% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -7.20% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -1.61% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.31% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и FILDX
Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FILDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | FILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.71% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 1.16% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 2.00% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.15% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 1.82% | +1.42% |