Сравнение FCFAX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 5.26% против 2.44% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и DFCFX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
FCFAX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
FCFAX
DFCFX
Сравнение FCFAX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.59 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.98 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.80 | -2.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.07 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.56 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.59 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.84 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 0.78 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и DFCFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и DFCFX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и DFCFX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -4.27% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -1.03% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -4.27% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -4.27% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | 0.00% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.26% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.38% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и DFCFX
Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.15% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.42% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 1.21% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.39% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 3.13% | +0.11% |