Сравнение FCFAX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции DBLSX по среднегодовой доходности: 5.26% против 2.85% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и DBLSX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
FCFAX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
FCFAX
DBLSX
Сравнение FCFAX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.25 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 5.01 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.89 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 5.13 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 24.44 | -19.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.25 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 2.21 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 0.04 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.05 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и DBLSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и DBLSX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и DBLSX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -57.22% | +40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -0.83% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -4.71% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -57.22% | +40.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -45.55% | +43.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -31.35% | +29.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.17% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и DBLSX
Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.55% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.86% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 1.28% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.38% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 63.98% | -60.74% |