Сравнение FCEF с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Adaptive Core ETF (RULE).
FCEF и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FCEF и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCEF и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 0.42% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCEF и RULE
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
FCEF vs. RULE — Ранг доходности на риск
FCEF
RULE
Сравнение FCEF c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEF | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 5.36 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEF | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.03 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FCEF и RULE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и RULE
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCEF и RULE
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCEF | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -30.48% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -12.65% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -7.15% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -15.50% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.24% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и RULE
Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 4.36%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCEF | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 8.24% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 15.26% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 19.40% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 13.94% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 13.94% | +1.58% |