Сравнение FCEF с RULE
FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCEF returned 14.91%/yr vs 14.85%/yr for RULE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCEF charges 2.91%/yr vs 1.10%/yr for RULE.
Доходность
Сравнение доходности FCEF и RULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 30.31%.
FCEF
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -8.30%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 30.31%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCEF и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 8.11% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 0.38% |
RULE Adaptive Core ETF | 30.31% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
Correlation
The correlation between FCEF and RULE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between FCEF and RULE shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEF vs. RULE — Ранг доходности на риск
FCEF
RULE
Сравнение FCEF c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCEF | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.56 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 8.90 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCEF и RULE
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и RULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEF | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -30.48% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -13.19% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -20.21% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -13.19% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -14.73% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.79% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и RULE
Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 1.97%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEF | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 13.44% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 23.65% | -17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 26.04% | -18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 16.51% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 16.51% | -1.17% |
Сравнение комиссий FCEF и RULE
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии RULE в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и RULE
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 6.85% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCEF and RULE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (13.44%) compared to FCEF (1.97%). In terms of maximum drawdown, FCEF dropped -44.81% vs RULE's -30.48%.
On 3-year performance, FCEF leads with 14.91% vs 14.85% for RULE. On fees, RULE is cheaper at 1.10% per year. On volatility, FCEF has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCEF has performed better with a 14.91% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RULE is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.
FCEF has the higher dividend yield at 6.85%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: First Trust and Mohr Funds. Their fees differ too: 2.91% for FCEF and 1.10% for RULE.
FCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEF и RULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор