Сравнение FCEF с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
FCEF и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FCEF и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCEF и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | -0.30% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 19.50% | 3.80% | 28.28% | -9.65% | 5.04% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | -0.33% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью -0.33%.
FCEF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCEF и CEFS
FCEF берет комиссию в 2.91%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
FCEF vs. CEFS — Ранг доходности на риск
FCEF
CEFS
Сравнение FCEF c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEF | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.54 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 6.94 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEF | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FCEF и CEFS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и CEFS
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности CEFS в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.21% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 8.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCEF и CEFS
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCEF | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -38.99% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -9.80% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -16.85% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -3.75% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -3.73% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.02% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и CEFS
Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 4.35%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCEF | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.75% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 7.46% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 13.15% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 12.99% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.38% | +0.14% |