Сравнение FCEF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
FCEF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FCEF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCEF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 19.50% | 25.59% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCEF и SGOV
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
FCEF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FCEF
SGOV
Сравнение FCEF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 20.61 | -19.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 283.87 | -282.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 201.33 | -200.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 411.31 | -410.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4,618.08 | -4,612.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 20.61 | -19.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 14.12 | -13.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 12.34 | -11.85 |
Корреляция
Корреляция между FCEF и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и SGOV
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCEF и SGOV
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCEF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -0.03% | -44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -0.01% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -0.03% | -25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | 0.00% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | 0.00% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.00% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и SGOV
First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCEF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 0.06% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 0.13% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 0.20% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 0.24% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 0.24% | +15.28% |