PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCEF с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCEF is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. FCEF is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 5 years, FCEF returned 5.89%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FCEF charges 2.91%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности FCEF и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

FCEF

1 день
0.26%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.35%
1 год
16.29%
3 года*
15.94%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEF и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.67%14.39%17.51%10.27%-19.51%19.50%25.59%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between FCEF and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с XMPTFCEF с JEPIFCEF с YYYFCEF с PCEFFCEF с FFRHXFCEF с SPY
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

FCEF vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
20.28

-18.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
275.69

-272.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

195.55

-194.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

398.20

-395.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

4,462.00

-4,451.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

20.28

-18.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

14.74

-14.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

12.49

-11.95

Просадки

Сравнение просадок FCEF и SGOV

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCEFSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-0.03%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-0.01%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-0.01%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-0.03%

-25.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-0.00%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.00%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и SGOV

First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCEFSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

0.05%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

0.13%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

0.20%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

0.24%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

0.24%

+15.17%

Сравнение комиссий FCEF и SGOV

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и SGOV

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.84%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCEF and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCEF has higher volatility (2.07%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, FCEF dropped -44.81% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, FCEF leads with 5.89% vs 3.54% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCEF has performed better with a 5.89% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.

FCEF has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 3.86% for SGOV.

FCEF is categorized as Diversified Portfolio, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 2.91% for FCEF and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCEF и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор