Сравнение FCEF с XMPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT).
FCEF и XMPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FCEF и XMPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCEF и XMPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 19.50% | 3.80% | 28.28% | -9.65% | 15.72% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | -0.12% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 20.36% | -5.85% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у XMPT с доходностью -0.12%.
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
XMPT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCEF и XMPT
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии XMPT в 1.97%.
Доходность на риск
FCEF vs. XMPT — Ранг доходности на риск
FCEF
XMPT
Сравнение FCEF c XMPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEF | XMPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.68 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.94 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 2.80 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEF | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.68 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.09 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FCEF и XMPT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и XMPT
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности XMPT в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% | 0.00% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 5.93% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок FCEF и XMPT
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки XMPT в -35.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и XMPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCEF | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -35.24% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -6.57% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -35.24% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -11.13% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -8.81% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.21% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и XMPT
First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCEF | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.98% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 5.16% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 8.47% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 9.25% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 10.33% | +5.19% |