- ISIN
- US33740F4090
- CUSIP
- 33740F409
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 27 сент. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $79M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции FCEF — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCEF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,328.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) показал доход в 6.40% с начала года и 16.10% за последние 12 месяцев.
First Trust CEF Income Opportunity ETF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FCEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FCEF закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.95% | 1.64% | -4.71% | 6.14% | 1.69% | -1.13% | 6.40% | ||||||
| 2025 | 3.15% | 0.20% | -1.06% | -1.32% | 3.09% | 3.59% | 1.10% | 1.81% | 0.92% | 0.68% | 1.34% | 0.16% | 14.39% |
| 2024 | 1.19% | 2.17% | 3.18% | -2.32% | 4.17% | 1.65% | 3.64% | 1.59% | 2.44% | -1.22% | 3.37% | -3.28% | 17.51% |
| 2023 | 7.21% | -2.65% | -2.35% | 0.66% | -2.53% | 3.86% | 3.26% | -2.09% | -2.95% | -3.48% | 7.98% | 3.83% | 10.27% |
| 2022 | -6.14% | -4.22% | 3.64% | -6.91% | -0.31% | -8.07% | 8.89% | -3.03% | -9.87% | 6.14% | 4.49% | -4.05% | -19.51% |
| 2021 | 0.57% | 2.95% | 3.43% | 4.37% | 1.56% | 1.99% | -1.03% | 2.49% | -3.06% | 3.95% | -2.75% | 3.83% | 19.50% |
Метрики бенчмарка
First Trust CEF Income Opportunity ETF has an annualized alpha of -0.40%, beta of 0.65, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2016.
- This ETF participated in 91.64% of S&P 500 Index downside but only 72.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.40%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 72.47%
- Участие в снижении
- 91.64%
Комиссия
Комиссия FCEF составляет 2.91%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCEF имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.93 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 13.52 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust CEF Income Opportunity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.62 | $1.54 | $1.42 | $1.40 | $1.22 | $1.13 | $1.17 | $1.13 | $1.08 | $0.30 |
Дивидендный доход | 6.86% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust CEF Income Opportunity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.68 | ||||||
| 2025 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.62 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.54 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.42 |
| 2022 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.40 |
| 2021 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust CEF Income Opportunity ETF показал максимальную просадку в 44.81%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust CEF Income Opportunity ETF составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.81%март 2020 г. | 26d | 9mo 25d | 10mo 21dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.32%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.78%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 12d | 7mo 8dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.39%апр. 2025 г. | 1mo 15d | 1mo 27d | 3mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.03%март 2026 г. | 27d | 1mo 1d | 1mo 28dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FCEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -56.78% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -9.10% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -18.90% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -25.43% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.74% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.72% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.97% | -0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCEF
Добавьте First Trust CEF Income Opportunity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCEF