PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCEF с YYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. FCEF is actively managed, while YYY is passively managed. Over the past 5 years, FCEF returned 5.89%/yr vs 3.03%/yr for YYY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCEF charges 2.91%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности FCEF и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью 4.37%.

FCEF

1 день
0.26%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.35%
1 год
16.29%
3 года*
15.94%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEF и YYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.67%14.39%17.51%10.27%-19.51%19.50%3.80%28.28%-9.65%15.72%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-10.21%13.86%

Correlation

The correlation between FCEF and YYY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.78

The correlation between FCEF and YYY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCEF и YYY

Секторы
FCEF
YYY

Финансовые услуги

25.5%
24.6%

Коммунальные услуги

15.0%
7.8%

Энергетика

13.6%
13.1%

Технологии

11.9%
10.2%

Здравоохранение

9.2%
17.1%

Промышленность

8.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.2%

Недвижимость

3.5%
12.5%

Сырьевые материалы

2.7%
1.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.8%

Финансовые услуги

FCEF
25.5%
YYY
24.6%

Коммунальные услуги

FCEF
15.0%
YYY
7.8%

Энергетика

FCEF
13.6%
YYY
13.1%

Технологии

FCEF
11.9%
YYY
10.2%

Здравоохранение

FCEF
9.2%
YYY
17.1%

Промышленность

FCEF
8.5%
YYY
5.1%

Коммуникационные услуги

FCEF
4.4%
YYY
3.3%

Потребительский циклический сектор

FCEF
3.7%
YYY
3.2%

Недвижимость

FCEF
3.5%
YYY
12.5%

Сырьевые материалы

FCEF
2.7%
YYY
1.3%

Потребительский защитный сектор

FCEF
2.1%
YYY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с XMPTFCEF с JEPIFCEF с PCEFFCEF с SGOVFCEF с FFRHXFCEF с SPY
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD

Доходность на риск

FCEF vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFYYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.41

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.03

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.50

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

6.61

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа YYY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.41

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FCEF и YYY

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCEFYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-42.52%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.07%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-13.47%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-27.92%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.38%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-6.84%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.82%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и YYY

Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 2.07%, в то время как у Amplify CEF High Income ETF (YYY) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCEFYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.50%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

7.09%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

8.56%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

11.36%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

13.90%

+1.51%

Сравнение комиссий FCEF и YYY

FCEF берет комиссию в 2.91%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и YYY

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности YYY в 12.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.84%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

FCEF and YYY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YYY has higher volatility (2.50%) compared to FCEF (2.07%). In terms of maximum drawdown, FCEF dropped -44.81% vs YYY's -42.52%.

On 5-year performance, FCEF leads with 5.89% vs 3.03% for YYY. On fees, FCEF is cheaper at 2.91% per year. On volatility, FCEF has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCEF has performed better with a 5.89% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCEF is cheaper with a 2.91% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 6.84% for FCEF.

They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 2.91% for FCEF and 3.23% for YYY.

FCEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCEF и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор