PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEF с FFRHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).

FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEF и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEF и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		0.61%14.39%17.51%10.27%-19.51%19.50%3.80%28.28%-9.65%15.72%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		-0.50%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.50%.

FCEF

1 день
0.91%
1 месяц
-4.17%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

FFRHX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.77%
3 года*
7.08%
5 лет*
5.20%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с JEPIFCEF с XMPTFCEF с SGOVFCEF с SPYFCEF с YYYFCEF с PCEF
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Сравнение комиссий FCEF и FFRHX

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.

FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

FCEF vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFFFRHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.01

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.79

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.65

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.84

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.13

-0.63

Корреляция

Корреляция между FCEF и FFRHX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и FFRHX

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности FFRHX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		7.14%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		6.75%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%

Просадки

Сравнение просадок FCEF и FFRHX

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и FFRHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEFFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-22.20%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-2.63%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-5.90%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-0.72%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-1.16%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.59%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и FFRHX

First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что FCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEFFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

0.65%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

1.62%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

3.31%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

2.84%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

4.13%

+11.39%