PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCEF с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FCEF returned 5.89%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCEF charges 2.91%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности FCEF и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

FCEF

1 день
0.26%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.35%
1 год
16.29%
3 года*
15.94%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEF и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.67%14.39%17.51%10.27%-19.51%19.50%3.80%28.28%-12.03%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between FCEF and NTSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.74

The correlation between FCEF and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCEF и NTSX

Секторы
FCEF
NTSX

Финансовые услуги

25.5%
12.3%

Коммунальные услуги

15.0%
2.1%

Энергетика

13.6%
3.5%

Технологии

11.9%
35.1%

Здравоохранение

9.2%
8.4%

Промышленность

8.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
12.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.1%

Недвижимость

3.5%
1.5%

Сырьевые материалы

2.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.5%

Финансовые услуги

FCEF
25.5%
NTSX
12.3%

Коммунальные услуги

FCEF
15.0%
NTSX
2.1%

Энергетика

FCEF
13.6%
NTSX
3.5%

Технологии

FCEF
11.9%
NTSX
35.1%

Здравоохранение

FCEF
9.2%
NTSX
8.4%

Промышленность

FCEF
8.5%
NTSX
7.7%

Коммуникационные услуги

FCEF
4.4%
NTSX
12.5%

Потребительский циклический сектор

FCEF
3.7%
NTSX
10.1%

Недвижимость

FCEF
3.5%
NTSX
1.5%

Сырьевые материалы

FCEF
2.7%
NTSX
1.4%

Потребительский защитный сектор

FCEF
2.1%
NTSX
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с XMPTFCEF с JEPIFCEF с YYYFCEF с PCEFFCEF с SGOVFCEF с FFRHX
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

FCEF vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.09

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.84

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.81

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

12.44

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FCEF и NTSX

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCEFNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-31.34%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-9.16%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-16.82%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-31.34%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.25%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-6.79%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.07%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и NTSX

Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 2.07%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCEFNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.38%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

9.61%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

12.32%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

17.04%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

18.27%

-2.86%

Сравнение комиссий FCEF и NTSX

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и NTSX

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.84%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCEF and NTSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to FCEF (2.07%). In terms of maximum drawdown, FCEF dropped -44.81% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.87% vs 5.89% for FCEF. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FCEF has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.87% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.

FCEF has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 1.07% for NTSX.

They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 2.91% for FCEF and 0.20% for NTSX.

FCEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCEF и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор