Сравнение FCEF с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
FCEF и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FCEF и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCEF и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 19.50% | 3.80% | 28.28% | -9.65% | 15.72% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 16.51% | -14.84% | 18.59% | -5.78% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%.
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCEF и MDIV
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
FCEF vs. MDIV — Ранг доходности на риск
FCEF
MDIV
Сравнение FCEF c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEF | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.52 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.75 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.61 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 2.45 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEF | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.52 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FCEF и MDIV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и MDIV
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок FCEF и MDIV
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCEF | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -48.50% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -8.78% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -13.02% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -2.26% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -4.64% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.21% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и MDIV
First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCEF | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.06% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 4.81% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 9.73% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 11.01% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.27% | +0.25% |