Сравнение FCEF с AVMA
FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, FCEF returned 15.24% vs 22.59% for AVMA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCEF charges 2.91%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности FCEF и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.12%.
FCEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCEF и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 6.36% | 14.39% | 17.51% | 6.81% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.12% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
Correlation
The correlation between FCEF and AVMA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between FCEF and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEF vs. AVMA — Ранг доходности на риск
FCEF
AVMA
Сравнение FCEF c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCEF | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.54 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 14.86 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCEF и AVMA
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEF | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -11.81% | -33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -6.40% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.21% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -1.54% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.52% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и AVMA
Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 2.31%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEF | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 3.43% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 7.61% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.81% | 9.41% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 10.36% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 10.36% | +5.03% |
Сравнение комиссий FCEF и AVMA
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и AVMA
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности AVMA в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 3.03% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 6.91% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
FCEF and AVMA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVMA has higher volatility (3.43%) compared to FCEF (2.31%). In terms of maximum drawdown, FCEF dropped -44.81% vs AVMA's -11.81%.
On 1-year performance, AVMA leads with 22.59% vs 15.24% for FCEF. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, FCEF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 22.59% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.
FCEF has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 3.03% for AVMA.
They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 2.91% for FCEF and 0.21% for AVMA.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEF и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор