PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCEF с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. FCEF is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 5 years, FCEF returned 5.89%/yr vs 9.19%/yr for AOA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCEF charges 2.91%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности FCEF и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%.

FCEF

1 день
0.26%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.35%
1 год
16.29%
3 года*
15.94%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEF и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.67%14.39%17.51%10.27%-19.51%19.50%3.80%28.28%-9.65%15.72%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Correlation

The correlation between FCEF and AOA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.77

The correlation between FCEF and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCEF и AOA

Секторы
FCEF
AOA

Финансовые услуги

25.5%
16.1%

Коммунальные услуги

15.0%
2.7%

Энергетика

13.6%
4.3%

Технологии

11.9%
27.4%

Здравоохранение

9.2%
8.0%

Промышленность

8.5%
12.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.5%

Недвижимость

3.5%
2.4%

Сырьевые материалы

2.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.0%

Финансовые услуги

FCEF
25.5%
AOA
16.1%

Коммунальные услуги

FCEF
15.0%
AOA
2.7%

Энергетика

FCEF
13.6%
AOA
4.3%

Технологии

FCEF
11.9%
AOA
27.4%

Здравоохранение

FCEF
9.2%
AOA
8.0%

Промышленность

FCEF
8.5%
AOA
12.0%

Коммуникационные услуги

FCEF
4.4%
AOA
8.3%

Потребительский циклический сектор

FCEF
3.7%
AOA
9.5%

Недвижимость

FCEF
3.5%
AOA
2.4%

Сырьевые материалы

FCEF
2.7%
AOA
4.2%

Потребительский защитный сектор

FCEF
2.1%
AOA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с XMPTFCEF с JEPIFCEF с YYYFCEF с PCEFFCEF с SGOVFCEF с FFRHX
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

FCEF vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.28

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.22

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.96

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

13.13

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FCEF и AOA

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCEFAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-28.38%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.20%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-12.94%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-23.62%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.31%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.05%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.85%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и AOA

Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 2.07%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCEFAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.16%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

8.51%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

10.63%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

12.97%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

13.54%

+1.87%

Сравнение комиссий FCEF и AOA

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и AOA

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.84%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCEF and AOA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to FCEF (2.07%). In terms of maximum drawdown, FCEF dropped -44.81% vs AOA's -28.38%.

On 5-year performance, AOA leads with 9.19% vs 5.89% for FCEF. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FCEF has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOA has performed better with a 9.19% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.

FCEF has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 2.04% for AOA.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 2.91% for FCEF and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCEF и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор