PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с HTAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с HTAB

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год FCBD показал 4.98% против 7.07% у HTAB. Корреляция 0.61 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FCBD взимает 0.90% в год против 0.39% у HTAB.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и HTAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у HTAB с доходностью 1.56%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTAB

1 день
0.36%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.07%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и HTAB

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		1.56%2.86%0.37%

Корреляция

Корреляция между FCBD и HTAB составляет 0.63 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.61

Корреляция между FCBD и HTAB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.61 до 0.63 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FOPCFCBD с FARXFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с SCCRFCBD с FGSM
Часто сравнивают с HTAB:
HTAB с HSTHTAB с BNDHTAB с SPHYHTAB с FBNDHTAB с VDCHTAB с TAXXHTAB с VMAX

Доходность на риск

FCBD vs. HTAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HTAB
Ранг доходности на риск HTAB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c HTAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDHTABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.68

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.53

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.46

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

7.76

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. HTAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTAB равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и HTAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDHTABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.68

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.45

+1.57

Просадки

Сравнение просадок FCBD и HTAB

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и HTAB.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDHTABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-14.76%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.85%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.78%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-2.92%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.90%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и HTAB

Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.98%, в то время как у Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDHTABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.70%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.58%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

4.24%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

5.71%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

5.18%

-2.60%

Сравнение комиссий FCBD и HTAB

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HTAB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и HTAB

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности HTAB в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.88%3.88%3.57%3.21%2.26%2.18%1.64%2.77%1.61%