PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с FSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с FSEC

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год FCBD показал 4.98% против 7.61% у FSEC. Корреляция 0.76 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FCBD взимает 0.90% в год против 0.36% у FSEC.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и FSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 1.42%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEC

1 день
0.28%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.78%
1 год
7.61%
3 года*
5.04%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и FSEC

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		1.42%8.33%-0.06%

Корреляция

Корреляция между FCBD и FSEC составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.76

Корреляция между FCBD и FSEC остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.76 до 0.76 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FARXFCBD с FOPCFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с SCCRFCBD с FGSM
Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с AGGFSEC с BSVFSEC с JBND

Доходность на риск

FCBD vs. FSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c FSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDFSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.37

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.06

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.98

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

8.64

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. FSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FSEC равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и FSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDFSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.37

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.09

+1.93

Просадки

Сравнение просадок FCBD и FSEC

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и FSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDFSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-17.97%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.57%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.65%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-6.77%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.89%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и FSEC

Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDFSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.68%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

3.04%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

5.62%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

6.73%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

6.65%

-4.07%

Сравнение комиссий FCBD и FSEC

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEC в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и FSEC

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности FSEC в 4.38%

TTM20252024202320222021
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%0.00%0.00%0.00%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.38%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%