PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с DFCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с DFCF

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год FCBD показал 4.98% против 7.26% у DFCF. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FCBD взимает 0.90% в год против 0.17% у DFCF.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 1.01%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFCF

1 день
0.38%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.06%
1 год
7.26%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и DFCF

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		1.01%7.89%-0.10%

Корреляция

Корреляция между FCBD и DFCF составляет 0.92 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.91

Корреляция между FCBD и DFCF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.91 до 0.92 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

Dimensional Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с AFIXFCBD с FARXFCBD с EDGFFCBD с BFIXFCBD с BIVFCBD с FGSMFCBD с FLCE
Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с AVIGDFCF с DFSDDFCF с DFGPDFCF с TLTDFCF с DFGBXDFCF с BIV

Доходность на риск

FCBD vs. DFCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDDFCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.76

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.59

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.69

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

9.67

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. DFCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDDFCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.76

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.06

+1.96

Просадки

Сравнение просадок FCBD и DFCF

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и DFCF.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDDFCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-19.56%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.79%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.84%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-8.23%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.78%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и DFCF

Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.98%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDDFCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.66%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.75%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

4.16%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

6.52%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

6.52%

-3.94%

Сравнение комиссий FCBD и DFCF

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и DFCF

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности DFCF в 4.45%

TTM20252024202320222021
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%0.00%0.00%0.00%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.45%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%