PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с CAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с CAFX

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год FCBD показал 4.98% против 4.46% у CAFX. Корреляция 0.85 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FCBD взимает 0.90% в год против 0.35% у CAFX.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и CAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Congress Intermediate Bond ETF (CAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FCBD на уровне 0.44% и CAFX на уровне 0.44%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAFX

1 день
-0.01%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и CAFX

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.44%6.46%0.00%

Корреляция

Корреляция между FCBD и CAFX составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.85

Корреляция между FCBD и CAFX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.85 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

Congress Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FOPCFCBD с FARXFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с SCCRFCBD с BFIX
Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с EDGFCAFX с AGGHCAFX с BIVCAFX с DFCFCAFX с PCRBCAFX с IBTMCAFX с JUCY

Доходность на риск

FCBD vs. CAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c CAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Congress Intermediate Bond ETF (CAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDCAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.53

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.35

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.72

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

9.06

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. CAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа CAFX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и CAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDCAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.53

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.01

+1.00

Просадки

Сравнение просадок FCBD и CAFX

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки CAFX в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и CAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDCAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-2.63%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.79%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.76%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.72%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.54%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и CAFX

Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.98%, в то время как у Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDCAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.06%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.74%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.95%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

3.19%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

3.19%

-0.61%

Сравнение комиссий FCBD и CAFX

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CAFX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и CAFX

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности CAFX в 3.97%

TTM20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.97%3.92%0.96%