PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с BFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с BFIX

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и BFIX (Build Bond Innovation ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год FCBD показал 4.98% против 4.40% у BFIX. При корреляции 0.36 их движения в цене в значительной степени независимы. FCBD взимает 0.90% в год против 0.45% у BFIX.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и BFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 1.36%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BFIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.40%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и BFIX

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
BFIX
Build Bond Innovation ETF		1.36%5.91%-0.04%

Корреляция

Корреляция между FCBD и BFIX составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

Build Bond Innovation ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FARXFCBD с FOPCFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с SCCRFCBD с FGSM
Часто сравнивают с BFIX:
BFIX с OOSPBFIX с USDXBFIX с NPFIBFIX с SPYBFIX с KPROBFIX с SPCZBFIX с SGOV

Доходность на риск

FCBD vs. BFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c BFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDBFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.51

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.27

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

3.53

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

9.22

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. BFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BFIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и BFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDBFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.51

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.87

+1.15

Просадки

Сравнение просадок FCBD и BFIX

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и BFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDBFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-8.03%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.22%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.31%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-2.83%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.47%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и BFIX

Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что FCBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDBFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.72%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.19%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.94%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

4.82%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

4.82%

-2.24%

Сравнение комиссий FCBD и BFIX

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BFIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и BFIX

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BFIX в 3.57%

TTM2025202420232022
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%0.00%0.00%
BFIX
Build Bond Innovation ETF		3.57%3.73%4.38%4.30%1.58%