PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с VTES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

FCAL и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAL и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAL и VTES

2026 (YTD)202520242023
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.00%3.19%1.90%4.75%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.02%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

FCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.14%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

VTES

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.45%
3 года*
2.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий FCAL и VTES

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

FCAL vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.91

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.43

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.30

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

7.44

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.91

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.76

-1.30

Корреляция

Корреляция между FCAL и VTES составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и VTES

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VTES в 2.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.77%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и VTES

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

FCALVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-2.42%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-1.59%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.24%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-0.48%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.49%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и VTES

First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что FCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCALVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.69%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

0.96%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

1.83%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

1.75%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

1.75%

+3.54%