PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с SCMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).

FCAL и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAL и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAL и SCMB

2026 (YTD)2025202420232022
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.00%3.19%1.90%6.08%2.58%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		-0.51%3.78%0.91%5.86%3.05%

Доходность по периодам

FCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.14%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

SCMB

1 день
0.24%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.88%
3 года*
2.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Сравнение комиссий FCAL и SCMB

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF

Доходность на риск

FCAL vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALSCMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.05

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

2.98

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALSCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.90

-0.44

Корреляция

Корреляция между FCAL и SCMB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и SCMB

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SCMB в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.14%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и SCMB

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и SCMB.

Загрузка...

Показатели просадок

FCALSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-6.13%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-3.79%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.42%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-1.32%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.34%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и SCMB

First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеют волатильность 1.48% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCALSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.47%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

2.02%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

4.15%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

4.22%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

4.22%

+1.07%