PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с MUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

FCAL и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAL и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAL и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.00%3.19%1.90%6.08%-9.50%3.26%3.51%9.32%0.31%4.41%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		-0.37%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%1.34%

Доходность по периодам

FCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.14%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

MUB

1 день
0.19%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.94%
3 года*
2.53%
5 лет*
0.79%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD

Сравнение комиссий FCAL и MUB

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

FCAL vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

4.07

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Корреляция

Корреляция между FCAL и MUB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и MUB

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и MUB

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

FCALMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-13.68%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-3.30%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

-11.88%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.28%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-2.24%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.03%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и MUB

First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеют волатильность 1.48% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCALMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.53%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

2.03%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

4.14%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

4.04%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

4.91%

+0.38%