PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FCAL и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAL и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAL и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.00%3.19%1.90%6.08%-9.50%3.79%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

FCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.14%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FCAL и IGLD

FCAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF

Доходность на риск

FCAL vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.62

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.09

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.25

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

9.68

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.62

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.05

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.05

-0.58

Корреляция

Корреляция между FCAL и IGLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и IGLD

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности IGLD в 12.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и IGLD

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FCALIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-18.59%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-17.56%

+13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

-18.59%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-11.57%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-5.01%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

4.08%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и IGLD

Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 1.48%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCALIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

11.19%

-9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

21.21%

-19.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

23.75%

-19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

14.90%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

14.86%

-9.57%