Сравнение FCAL с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
FCAL и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FCAL и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCAL и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 0.28% | 3.19% | 1.90% | 6.08% | -9.50% | 3.26% | 3.51% | 9.32% | 0.31% | 4.41% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 16.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FCAL показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.
FCAL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAL и GRID
FCAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
FCAL vs. GRID — Ранг доходности на риск
FCAL
GRID
Сравнение FCAL c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAL | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.25 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.04 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 4.18 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 15.64 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAL | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.25 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FCAL и GRID составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAL и GRID
Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.31% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FCAL и GRID
Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCAL | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -40.56% | +25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -11.73% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.44% | -29.64% | +15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -6.55% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -8.50% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 3.14% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAL и GRID
Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 1.45%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCAL | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 8.59% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 14.24% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 21.49% | -16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 20.69% | -16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 22.74% | -17.45% |