PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

FCAL и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAL и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAL и FUMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.28%3.19%1.90%6.08%-9.50%3.26%3.51%9.32%2.56%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FCAL показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

FCAL

1 день
0.28%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.04%
1 год
3.53%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий FCAL и FUMB

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Доходность на риск

FCAL vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.59

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

3.52

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

4.53

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

21.74

-18.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.59

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.66

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.99

-0.52

Корреляция

Корреляция между FCAL и FUMB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и FUMB

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.31%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и FUMB

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

FCALFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-2.68%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-0.60%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

-1.25%

-13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.17%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-0.19%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.12%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и FUMB

First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCALFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.25%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

0.58%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

1.03%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

1.17%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

1.78%

+3.51%