Сравнение FCA с TDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).
FCA и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCA и TDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -2.59% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -3.18% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FCA уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 9.44% против 15.77% соответственно.
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
TDIV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и TDIV
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Доходность на риск
FCA vs. TDIV — Ранг доходности на риск
FCA
TDIV
Сравнение FCA c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.25 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.87 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.27 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 7.79 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.25 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.66 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.76 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между FCA и TDIV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и TDIV
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности TDIV в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.49% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и TDIV
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и TDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -31.97% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -13.07% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -31.97% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -31.97% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -7.52% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -4.88% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.80% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и TDIV
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.10% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 13.70% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 23.52% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 20.45% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 20.73% | +5.84% |