PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCA с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FCA и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCA и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCA и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.25%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FCA уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 9.44% против 12.87% соответственно.

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с DIVOFCA с YINNFCA с SMINFCA с SCHD
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FCA и QCLN

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FCA vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.63

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.23

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

3.97

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.39

12.27

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.19

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.15

-0.01

Корреляция

Корреляция между FCA и QCLN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и QCLN

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FCA и QCLN

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-76.18%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-16.18%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-69.49%

+27.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-71.73%

+29.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-45.67%

+37.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-43.54%

+21.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.24%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и QCLN

Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 7.28%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

13.73%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

27.33%

-10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

37.76%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

37.87%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

34.62%

-8.05%