PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с KSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds - FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index while KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCA returned 5.03%/yr vs -0.21%/yr for KSTR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FCA charges 0.80%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности FCA и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 32.94%.

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и KSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%

Correlation

The correlation between FCA and KSTR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.42

Сравнение распределения секторов FCA и KSTR

Секторы
FCA
KSTR

Промышленность

25.2%
6.5%

Финансовые услуги

19.7%

-

Сырьевые материалы

19.1%
0.6%

Энергетика

14.8%
0.9%

Технологии

10.3%
78.5%

Здравоохранение

3.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

FCA
25.2%
KSTR
6.5%

Финансовые услуги

FCA
19.7%
KSTR

-

Сырьевые материалы

FCA
19.1%
KSTR
0.6%

Энергетика

FCA
14.8%
KSTR
0.9%

Технологии

FCA
10.3%
KSTR
78.5%

Здравоохранение

FCA
3.0%
KSTR
4.1%

Коммуникационные услуги

FCA
2.9%
KSTR

-

Коммунальные услуги

FCA
2.4%
KSTR

-

Недвижимость

FCA
1.1%
KSTR

-

Потребительский циклический сектор

FCA
1.1%
KSTR
1.4%

Потребительский защитный сектор

FCA
0.5%
KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC

Доходность на риск

FCA vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.37

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.02

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.76

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

12.06

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSTR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.37

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.00

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FCA и KSTR

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-66.46%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-17.70%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-41.55%

+15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-66.46%

+23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-10.98%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-38.77%

+17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

6.97%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и KSTR

Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 8.33%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

15.14%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

26.21%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

35.48%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

38.31%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

37.68%

-11.05%

Сравнение комиссий FCA и KSTR

FCA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и KSTR

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCA and KSTR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to FCA (8.33%). In terms of maximum drawdown, FCA dropped -45.56% vs KSTR's -66.46%.

On 5-year performance, FCA leads with 5.03% vs -0.21% for KSTR. On fees, FCA is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FCA has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCA has performed better with a 5.03% return vs -0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCA is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

FCA has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for KSTR.

FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: First Trust and KraneShares. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор