Сравнение FCA с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FCA и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCA и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -21.60% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и KNG
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FCA vs. KNG — Ранг доходности на риск
FCA
KNG
Сравнение FCA c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.38 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 0.64 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.47 | +2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 1.70 | +13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.38 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FCA и KNG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и KNG
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и KNG
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -35.12% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -10.55% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -18.20% | -24.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -6.79% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -4.10% | -17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.94% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и KNG
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 3.36% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 7.47% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 13.64% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 13.63% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 17.30% | +9.27% |