Сравнение FCA с JCHI

С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью -4.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа JCHI равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FCA и JCHI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности JCHI в 1.89%

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и JCHI.

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.