Сравнение FCA с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и SPDR S&P China ETF (GXC).
FCA и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCA и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 9.44% против 5.15% соответственно.
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и GXC
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
FCA vs. GXC — Ранг доходности на риск
FCA
GXC
Сравнение FCA c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.46 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 0.76 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.64 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 2.01 | +13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.46 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.16 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FCA и GXC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и GXC
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности GXC в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и GXC
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -71.96% | +26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -16.11% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -54.30% | +11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -60.23% | +17.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -32.31% | +23.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -28.81% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.26% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и GXC
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.07% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 13.70% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 22.60% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 28.92% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 26.08% | +0.49% |