PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCA с GXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCA и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCA и GXC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
11.25%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 9.44% против 5.15% соответственно.


FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust China AlphaDEX Fund

SPDR S&P China ETF

Сравнение комиссий FCA и GXC

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.


Доходность на риск

FCA vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCAGXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.46

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.76

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

0.64

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.39

2.01

+13.38

FCA vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа GXC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCAGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.46

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.16

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.20

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.16

-0.03

Корреляция

Корреляция между FCA и GXC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и GXC

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности GXC в 2.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FCA и GXC

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и GXC.


Загрузка...

Показатели просадок


FCAGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-71.96%

+26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-16.11%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-54.30%

+11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-60.23%

+17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-32.31%

+23.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-28.81%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.26%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и GXC

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCAGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.07%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

13.70%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

22.60%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

28.92%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

26.08%

+0.49%