PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - FCA is a China Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX China Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCA returned 9.93%/yr vs 19.76%/yr for GRID. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FCA charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FCA и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%. За последние 10 лет акции FCA уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 9.93% против 19.76% соответственно.

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FCA and GRID is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FCA и GRID

Секторы
FCA
GRID

Промышленность

25.2%
65.2%

Финансовые услуги

19.7%

-

Сырьевые материалы

19.1%
0.0%

Энергетика

14.8%

-

Технологии

10.3%
11.0%

Здравоохранение

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.4%
20.4%

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

FCA
25.2%
GRID
65.2%

Финансовые услуги

FCA
19.7%
GRID

-

Сырьевые материалы

FCA
19.1%
GRID
0.0%

Энергетика

FCA
14.8%
GRID

-

Технологии

FCA
10.3%
GRID
11.0%

Здравоохранение

FCA
3.0%
GRID

-

Коммуникационные услуги

FCA
2.9%
GRID

-

Коммунальные услуги

FCA
2.4%
GRID
20.4%

Недвижимость

FCA
1.1%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

FCA
1.1%
GRID
3.5%

Потребительский защитный сектор

FCA
0.5%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FCA vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.67

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.50

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.42

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

16.72

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.85

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.87

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.57

-0.44

Просадки

Сравнение просадок FCA и GRID

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-40.56%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-11.73%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-20.77%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-29.64%

-12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-40.56%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-1.33%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-8.43%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.09%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и GRID

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеют волатильность 8.33% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

7.95%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

16.08%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

19.39%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

21.00%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

22.81%

+3.82%

Сравнение комиссий FCA и GRID

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и GRID

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FCA and GRID have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.33%) compared to GRID (7.95%). In terms of maximum drawdown, FCA dropped -45.56% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 9.93% for FCA. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.77% for GRID.

FCA is categorized as China Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор